(纳尔)卷。 10号1999 年 7 月 3 日 - 9 月 [ BSP 通告编号。 1327,1992 年 1 月 30 日] 允许的公开外汇头寸根据 1991 年 12 月 4 日货币委员会第 1324 号决议,授权对商业银行设置限制,允许的公开外汇头寸,如下现公布规则: 一、未平仓外汇头寸的定义——未平仓外汇头寸是指银行外汇资产与其外汇负债不相匹配的程度。未平仓头寸可能是“正”、“多头”或“超买”(即外汇资产超过外汇负债)或“负”、“空头”或“超卖”(即外汇负债超过外汇资产)。 2. 允许的未平仓外汇头寸——银行的外汇多头头寸不得超过其未减值资本的 25%。他们的外汇空头头寸也不得超过上述资本的 15%。超出允许限额的任何超出部分应按日结算。 3. 外汇头寸每日计算——银行的未平仓外汇头寸应根据其 IOS 表格 1 报告(1991 年修订)每日计算。 4. 多币种报告——银行应每天以原始货币以及这些货币的美元等值提交其 IOS 表格 1 报告(1991 年修订)。...
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