大类资产比价关系研究之三：人民币隐含波动率高企意味着什么？（上）

相关行业:银行

发布时间:2022年06月21日

最近1个月平价期权隐含波动率维持在高位、风险溢价升高和期限溢价倒挂显示，人民币汇率贬值或并未完全结束，隐含波动率预期兑现的过程或带来人民币汇率的尾部调整。2018年1月至2022年6月，1个月人民币汇率平价期权隐含波动率平均值为5.0521%，3个月人民币汇率平价期权隐含波动率平均值为5.2482%。2020年10月至2022年6月，1个月人民币汇率平价期权隐含波动率平均值为4.4895%，3个月人民币汇率平价期权隐含波动率平均值为4.8272%。...
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