华泰期货专题报告20200811同陷贴水困境论越南期指2017年8月10日，越南推出VN30股指期货，当日成交量367张，经过三年时间的发展，截止三周年纪念日，即2020年8月10日，持仓量总计达到39363张，总成交量达到179627张，已成为越南金融市场重要的组成部分。根据《华泰期货股指期货基差专题基于不稳定期限结构的策略》在某一时刻，同一标的物的不同到期日的合约基差与其到期时间的比值应该是一个常数。然而很明显VN30的分布存在较大出入，根据值相等理论，可以通过做平不同期限合约基差，构建跨期套利策略。也就是说，在某一时刻，同一标的物的不同到期日的合约基差与其到期时间的比值应该是一个常数。...
专题报告：同陷贴水困境——论越南期指pdf预览版专题报告：同陷贴水困境——论越南期指pdf完整版 
