批准在计算公开外汇（FX）净头寸时确认由银行外汇（FX）期权产生的头寸的以下准则[BSP 通告第 10 号。第445章]

报告地区:菲律宾

发布时间:2004年08月20日

（纳尔）卷。 15 号2004 年 10 月 3 日至 4 日 - 2004 年 12 月 [ BSP 通告编号。第 445 号，2004 年 8 月 20 日] 批准以下准则，以确认在计算未平仓外汇 (FX) 头寸时银行的外币 (FX) 期权产生的头寸货币委员会在其第 1126 号决议中2004 年 8 月 12 日，批准了以下准则，用于在计算未平仓外汇（FX）头寸时确认银行外汇期权产生的头寸： 1. 范围为遵守第 1327 号通知1992 年 1 月 30 日修订后，具有扩大衍生品权限的全能银行和商业银行应在计算净外汇头寸时将外币期权的净 delta 加权头寸包括在内。没有扩大衍生品权限的全能银行和商业银行在计算净外汇头寸时，应将买入期权的名义金额计入价内或价外，不包括价外期权。 2. 报告外汇期权产生的美元等值头寸应作为对银行合并外汇头寸报告（CFXPR）中报告的外汇头寸净额的手动调整进行报告。对于衍生品授权扩大的银行，外汇期权头寸的美元等值等于多头 delta 加权头寸之和减去外汇期权合约产生的空头 delta 加权头寸之和。...
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