基于宏观风险因子的资产配置：全天候宏观风险平价模型

发布时间:2020年09月17日

仅供机构投资者使用证券研究报告大类资产配置研究TableDate2020年09月16日TableTitle全天候宏观风险平价模型TableTitle2基于宏观风险因子的资产配置投资要点TableSummary利用资产分散化来降低资产组合的风险，已经成为投资者的共识。为了提高宏观因子的定价效率，我们采用资产组合来代替原始宏观因子来对资产进行定价。为了解决这些问题，我们使用资产组合来代替原始宏观数据作为宏观因子，来对大类资产进行定价。...
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